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中創(chuàng)中間件內(nèi)部評級系統(tǒng)解決方案
建設(shè)背景
巴塞爾銀行監(jiān)管委員會于2004年發(fā)布了《統(tǒng)一資本計量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)議：修訂框架》（以下簡稱‘新協(xié)議’），對國際銀行業(yè)的風(fēng)險管理提出了更全面、更具風(fēng)險敏感性的要求。鑒于實施新協(xié)議可以為國內(nèi)銀行改進風(fēng)險管理提供指導(dǎo)，并有效增強監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管力度，進一步提升國內(nèi)銀行的國際競爭力，縮小與國際先進銀行的差距，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會發(fā)布了《中國銀行業(yè)實施新協(xié)議指導(dǎo)意見》，根據(jù)指導(dǎo)意見各家商業(yè)銀行要進行新巴協(xié)議的實施，其中最重要的就是內(nèi)部評級法實施。
我國作為全球化背景下的發(fā)展中大國，并且將在2006年實現(xiàn)金融業(yè)的全面對外開放，從經(jīng)濟、金融的發(fā)展方向和戰(zhàn)略來看，必然要逐步實行新資本協(xié)議提出的相關(guān)規(guī)則。因此，了解巴塞爾新資本協(xié)議的性質(zhì)、評估其內(nèi)容、特點及其對我國的影響，進而采取因應(yīng)之道深化我國的金融改革、完善金融監(jiān)管及相關(guān)立法，無疑具有非常重要而且迫切的現(xiàn)實意義。
解決方案內(nèi)部評級法包括許多不同的資產(chǎn)組合，各類風(fēng)險暴露所采用的資本計算方法也不盡相同。按照內(nèi)部評級法法的要求將銀行賬戶分為具有不同潛在風(fēng)險特征的五大資產(chǎn)類別。資產(chǎn)類別包括（a）公司，（b）主權(quán)，（c）銀行，（d）零售，（e）股權(quán)。在公司資產(chǎn)大類中，又分為專業(yè)貸款和其他公司貸款。
內(nèi)部評級能夠提供客戶違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、預(yù)期損失率（EL）、違約敞口（EAD）等核心關(guān)鍵指標(biāo)計算，不僅在授信審批、貸款定價、風(fēng)險預(yù)警等基礎(chǔ)信貸管理中發(fā)揮決策支持作用，而且也是制定信貸政策、計提準(zhǔn)備金、分配經(jīng)濟資本等組合管理的重要基礎(chǔ)。
基于國家“核高基”中間件InforSuite產(chǎn)品打造的內(nèi)部評級系統(tǒng)在銀行風(fēng)險管理中的應(yīng)用架構(gòu)如下圖所示：
文章作者：計世網(wǎng)
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