1.引言

　　隨著分布式技術(shù)的成熟，數(shù)據(jù)庫技術(shù)的提高和數(shù)據(jù)處理技術(shù)的發(fā)展，數(shù)據(jù)倉庫和決策支持系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生。數(shù)據(jù)倉庫能夠從事務(wù)型數(shù)據(jù)庫大量的數(shù)據(jù)中提取出有用的數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)集成，形成統(tǒng)一的決策支持?jǐn)?shù)據(jù)庫的存儲(chǔ)格式，為企業(yè)管理者和決策者提供所需的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)再通過數(shù)據(jù)展現(xiàn)技術(shù)根據(jù)用戶不同的分析要求表現(xiàn)出來，形成圖表或表格。數(shù)據(jù)倉庫不是一個(gè)產(chǎn)品，而是一個(gè)數(shù)據(jù)處理過程，是決策支持系統(tǒng)的基礎(chǔ)。

　　隨著中國(guó)加入WTO的臨近，屆時(shí)銀行間的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈，風(fēng)險(xiǎn)因素不斷增加。因此，了解客戶需求和客戶對(duì)銀行的利潤(rùn)貢獻(xiàn)度、提供有競(jìng)爭(zhēng)性的產(chǎn)品或服務(wù)、以由客戶喜好的渠道、在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)對(duì)客戶進(jìn)行銷售或服務(wù)，以及加強(qiáng)我國(guó)金融業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，切實(shí)有效地防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，將是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。因此建立以客戶為中心、提供個(gè)性化服務(wù)的銀行業(yè)數(shù)據(jù)倉庫決策支持系統(tǒng)，將對(duì)國(guó)內(nèi)銀行業(yè)現(xiàn)在和未來的發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，且具有重大的戰(zhàn)略意義。這主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

　　增強(qiáng)國(guó)內(nèi)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中持續(xù)獲利。

　　提高商業(yè)銀行整體運(yùn)作與管理水平。

　　增強(qiáng)商業(yè)銀行的應(yīng)變能力。

　　2銀行業(yè)數(shù)據(jù)倉庫的結(jié)構(gòu)

　　銀行業(yè)數(shù)據(jù)倉庫的實(shí)施主要包括4部分的內(nèi)容：數(shù)據(jù)倉庫的設(shè)計(jì)建模、數(shù)據(jù)集成、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與管理、數(shù)據(jù)的分析和展現(xiàn)。

　　數(shù)據(jù)倉庫的設(shè)計(jì)、建模

　　銀行業(yè)數(shù)據(jù)倉庫是一個(gè)專門為決策支持而設(shè)計(jì)的面向主題的信息系統(tǒng)，數(shù)據(jù)倉庫的設(shè)計(jì)工作對(duì)于決策支持系統(tǒng)起著至關(guān)重要的作用，它需要根據(jù)決策需求確定主題，從數(shù)據(jù)源到數(shù)據(jù)提交，對(duì)數(shù)據(jù)倉庫的數(shù)據(jù)組織進(jìn)行邏輯結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)，還要按照業(yè)務(wù)用戶最能理解的方式組織和提供信息。

　　根據(jù)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的主要方向，我們確立了機(jī)構(gòu)、客戶、業(yè)務(wù)產(chǎn)品、貨幣和交易等五個(gè)主題。機(jī)構(gòu)主題描述銀行分支機(jī)構(gòu)及其隸屬關(guān)系，產(chǎn)品主題描述銀行經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)及分類，貨幣主題描述銀行各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所使用到的貨幣，客戶主題是對(duì)銀行的客戶進(jìn)行分類和管理，交易則作為活動(dòng)記錄把其他四個(gè)主題聯(lián)系起來。

　　數(shù)據(jù)集成

　　數(shù)據(jù)倉庫中的數(shù)據(jù)來源于OLTP系統(tǒng)，這些系統(tǒng)由于建立時(shí)間不同，系統(tǒng)選型不同，開發(fā)人員不同等原因，使得各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的硬件環(huán)境和軟件環(huán)境各不相同，數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)不統(tǒng)一，數(shù)據(jù)集成要完成的工作就要考慮如何抽取各種業(yè)務(wù)系統(tǒng)（如儲(chǔ)蓄、信用卡等）中的歷史交易數(shù)據(jù)，并經(jīng)過清洗、過濾等各種數(shù)據(jù)整理工作后加載到數(shù)據(jù)倉庫中，供業(yè)務(wù)部門分析使用。

　　實(shí)現(xiàn)該階段的工作主要有三種方式：利用數(shù)據(jù)復(fù)制機(jī)制、利用產(chǎn)品商提供的工具軟件、針對(duì)用戶的特殊需求可通過編程接口編程實(shí)現(xiàn)。

　　數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與管理

　　數(shù)據(jù)倉庫和傳統(tǒng)的聯(lián)機(jī)交易處理(OLTP)系統(tǒng)有很大的區(qū)別，OLTP系統(tǒng)在選擇數(shù)據(jù)庫時(shí)考慮的是在單位時(shí)間內(nèi)能完成多少筆交易，這些交易比較簡(jiǎn)單而且固定。比如銀行的儲(chǔ)蓄系統(tǒng)，比較固定的交易類型如存款、取款、修改密碼、查詢等，進(jìn)行這些交易時(shí)速度都很快，而系統(tǒng)如果進(jìn)行大批量數(shù)據(jù)的分析處理時(shí)就顯得力不從心，如一些固定的業(yè)務(wù)報(bào)表等。事實(shí)上，這些業(yè)務(wù)報(bào)表對(duì)業(yè)務(wù)人員和管理人員來講都是最基本的要求，通過這些信息可以了解銀行當(dāng)前業(yè)務(wù)的發(fā)展情況。這些復(fù)雜的業(yè)務(wù)報(bào)表是數(shù)據(jù)倉庫應(yīng)用的初級(jí)階段，也是最常用的信息訪問方式。由此可見，在數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)中，要求數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)(DBMS)進(jìn)行大批量數(shù)據(jù)分析和復(fù)雜處理的能力很強(qiáng)。

　　數(shù)據(jù)倉庫的存儲(chǔ)可由大型含有并行組件的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)來完成，以保證數(shù)據(jù)倉庫始終高性能地運(yùn)轉(zhuǎn)，提供完整、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，以便于將來的升級(jí)和擴(kuò)展。也可以使用多維數(shù)據(jù)庫。

　　元數(shù)據(jù)是關(guān)于數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)，能夠表示、定義數(shù)據(jù)的意義及系統(tǒng)各組成部件之間的關(guān)系的數(shù)據(jù)，它包括關(guān)鍵字、屬性、數(shù)據(jù)描述、物理數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、源數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、映射及轉(zhuǎn)換規(guī)則、綜合算法、代碼、缺省值、安全要求及數(shù)據(jù)時(shí)限等。因此，元數(shù)據(jù)的管理是管理數(shù)據(jù)倉庫的關(guān)鍵。

　　數(shù)據(jù)分析和展現(xiàn)

　　當(dāng)外部數(shù)據(jù)按照模型的定義加載到中央數(shù)據(jù)倉庫后，就要考慮如何使用和訪問數(shù)據(jù)倉庫中的信息，根據(jù)用途的不同，這需要使用各種聯(lián)機(jī)分析處理（OLAP）工具、數(shù)據(jù)挖掘工具以及最終用戶查詢及報(bào)表工具。OLAP是對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢的一種技術(shù)，使用戶能夠以更快、更易于使用的交互式方式從數(shù)據(jù)中獲得信息。它必須支持多維性、可鉆取性、可旋轉(zhuǎn)性以及多視圖模式等功能，使用戶可以清晰、直觀地看到分析結(jié)果。數(shù)據(jù)挖掘是一個(gè)知識(shí)發(fā)現(xiàn)過程，它能夠幫助用戶理解有關(guān)數(shù)據(jù)的真正含義，并了解數(shù)據(jù)之間所存在的關(guān)系。

　　3聯(lián)融銀行業(yè)數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)的構(gòu)架和實(shí)施方法論

　　商業(yè)銀行數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)的框架結(jié)構(gòu)可用下圖來表示：

　　首先，將各業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)以及歷史交易數(shù)據(jù)按照主題抽取、轉(zhuǎn)換并加載到商業(yè)銀行數(shù)據(jù)倉庫中來，這樣所有使用者能以一個(gè)統(tǒng)一而全面的視圖來獲取信息，不僅便于掌握全局，而且確保獲取數(shù)據(jù)的唯一性和準(zhǔn)確性。前端業(yè)務(wù)用戶主要以三種方式（企業(yè)報(bào)表系統(tǒng)、聯(lián)機(jī)多維分析以及數(shù)據(jù)挖掘）來訪問數(shù)據(jù)倉庫中信息，信息的訪問可以是兩層結(jié)構(gòu)的Client/Server方式，也可以使用基于WEB技術(shù)的三層結(jié)構(gòu)。

　　數(shù)據(jù)倉庫的實(shí)施有兩種方式：一是建立集中式數(shù)據(jù)倉庫，設(shè)計(jì)這種數(shù)據(jù)倉庫用來處理商業(yè)銀行的所有需要；另一種方式是建立數(shù)據(jù)集市，這主要針對(duì)一些特殊領(lǐng)域。集中式數(shù)據(jù)倉庫中的數(shù)據(jù)覆蓋許多不同的領(lǐng)域，它需要直接面對(duì)商業(yè)銀行復(fù)雜的內(nèi)部組織和行政問題，這是為什么集中式數(shù)據(jù)倉庫一般價(jià)格昂貴、復(fù)雜和費(fèi)時(shí)的一個(gè)重要原因。集中式數(shù)據(jù)倉庫的優(yōu)越性在于其所提供的可控制性、數(shù)據(jù)精確度和可依賴性。而數(shù)據(jù)集市是一種致力于單一的某個(gè)領(lǐng)域并且通常為某些用戶服務(wù)的數(shù)據(jù)倉庫。它包含某一特殊應(yīng)用范圍（例如市場(chǎng)、銷售或財(cái)務(wù)），具有著很大的靈活性。數(shù)據(jù)集市的優(yōu)點(diǎn)在于可以使商業(yè)銀行能夠快速、以相對(duì)低廉的成本并且較容易地建立一個(gè)數(shù)據(jù)倉庫。但隨著數(shù)據(jù)集市的多元化，其中每一個(gè)都需要從同一個(gè)共同的系統(tǒng)中存取數(shù)據(jù)，這會(huì)犧牲可操作性能或者導(dǎo)致冗余數(shù)據(jù)成堆而變得難以管理。

　　目前，我國(guó)商業(yè)銀行的決策支持系統(tǒng)尚處于起步階段，建立數(shù)據(jù)倉庫務(wù)必循序漸進(jìn)。數(shù)據(jù)倉庫的建設(shè)和分析數(shù)據(jù)的積累需要一段時(shí)間，無法及時(shí)滿足用戶對(duì)信息分析的迫切需要。因此在籌建數(shù)據(jù)倉庫的前期，采用一些合適的表現(xiàn)工具，在原有OLTP系統(tǒng)上建立起一個(gè)邏輯的數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)。這樣的系統(tǒng)可能暫時(shí)無法實(shí)現(xiàn)某些分析功能，但數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)固定、信息分析需求相對(duì)穩(wěn)定成熟，因此數(shù)據(jù)倉庫的建模、實(shí)現(xiàn)過程會(huì)相對(duì)容易、便捷；同時(shí)，這樣的系統(tǒng)也會(huì)成為將來真正數(shù)據(jù)倉庫建設(shè)的原型。

　　4應(yīng)用系統(tǒng)功能

　　商業(yè)銀行決策分析的常規(guī)目標(biāo)是在兼顧流動(dòng)性、安全性、盈利性的同時(shí)權(quán)衡收益與風(fēng)險(xiǎn)。決策支持應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā)主要面向高層領(lǐng)導(dǎo)、發(fā)展規(guī)劃與計(jì)劃研究人員、金融產(chǎn)品與金融工程研究人員、客戶經(jīng)理。通過OLAP工具、數(shù)據(jù)挖掘工具以及最終用戶查詢及報(bào)表工具來為用戶及時(shí)生成非定制的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，提供直觀的圖表分析，用戶可以根據(jù)分析結(jié)果完成趨勢(shì)預(yù)測(cè)以及原因查探。

　　UND金融決策支持系統(tǒng)大的功能框架包括業(yè)務(wù)部門決策支持系統(tǒng)和行長(zhǎng)決策支持系統(tǒng)。業(yè)務(wù)部門決策支持系統(tǒng)是為金融各部門主管提供的綜合信息查詢及多維分析子系統(tǒng)，主要包括信貸商業(yè)智能子系統(tǒng)，會(huì)計(jì)、出納、儲(chǔ)蓄商業(yè)智能子系統(tǒng)，計(jì)劃財(cái)務(wù)商業(yè)智能子系統(tǒng)，銀行卡商業(yè)智能子系統(tǒng)。行長(zhǎng)決策支持系統(tǒng)主要包括如下分析：

　　業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析財(cái)務(wù)指標(biāo)分析：資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析、負(fù)債與權(quán)益結(jié)構(gòu)分析、不良資產(chǎn)分析、現(xiàn)金流量分析、償付能力分析、損益分析、資產(chǎn)負(fù)債比例分析計(jì)劃分析：對(duì)現(xiàn)金投放回籠計(jì)劃、資金運(yùn)用計(jì)劃、項(xiàng)目費(fèi)用投資計(jì)劃以及計(jì)劃完成情況等進(jìn)行分析人事分析：人事結(jié)構(gòu)分析、人員工資分析客戶分析：客戶利潤(rùn)分析、客戶/渠道交易行為分析、客戶風(fēng)險(xiǎn)分析企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析：企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析、其它商業(yè)銀行業(yè)務(wù)分析、銀行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析、宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析5采用數(shù)據(jù)倉庫進(jìn)行銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本內(nèi)容1．資產(chǎn)負(fù)債管理：

　　通過聯(lián)融DIS2000系統(tǒng)，搜集整理銀行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)倉庫平臺(tái)上，建立資產(chǎn)負(fù)債管理體系，以期達(dá)到資產(chǎn)負(fù)債管理目標(biāo)。

　　衡量和監(jiān)測(cè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)；設(shè)定盈利目標(biāo)和業(yè)務(wù)量管理目標(biāo)；設(shè)定利率風(fēng)險(xiǎn)的最低限額；根據(jù)與資產(chǎn)負(fù)債表有關(guān)的約束進(jìn)行籌資和監(jiān)控；流動(dòng)性約束；債務(wù)政策或者說是對(duì)于存款以外債務(wù)管理原則和方式；資本充足率和償付能力；制定規(guī)避流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃。

　　2．資產(chǎn)組合管理：

　　在測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上向業(yè)務(wù)單位、客戶和銀行產(chǎn)品分配相應(yīng)的資本，并根據(jù)資本總額確定一個(gè)與整體額度一致的總的風(fēng)險(xiǎn)控制額度；測(cè)量這些資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)組合以及全行整體資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)；測(cè)量資產(chǎn)組合和這些組合中個(gè)別業(yè)務(wù)或者單獨(dú)一項(xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)；運(yùn)用這些技術(shù)進(jìn)行決策支持，特別是風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)支持；運(yùn)用這些技術(shù)進(jìn)行資產(chǎn)組合的管理，以使其風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)獲得最優(yōu)。

　　資產(chǎn)組合是有效監(jiān)測(cè)資本充足率的方法，同時(shí)有效的資產(chǎn)組合與銀行資產(chǎn)的安全性、盈利性、流動(dòng)性直接相關(guān)。

　　資金轉(zhuǎn)移定價(jià)系統(tǒng)：

　　現(xiàn)代商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)，必須建立資金轉(zhuǎn)移定價(jià)系統(tǒng)，這是銀行管理的必備工具，才能有效核定存款、貸款、拆借、投資之間的利益關(guān)系和銀行的決策方式。在央行的規(guī)定利率目標(biāo)范圍內(nèi)，商業(yè)銀行的資金定價(jià)是一項(xiàng)重要選擇。

　　在銀行內(nèi)部扎差流動(dòng)缺口和盈余；設(shè)定利差計(jì)算規(guī)則，用作設(shè)立目標(biāo)收益和確定客戶定價(jià)的基礎(chǔ)；使銀行有可能按照不同業(yè)務(wù)部門、市場(chǎng)或產(chǎn)品線報(bào)告收益情況；據(jù)此對(duì)不同客戶市場(chǎng)和不同銀行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)差別政策；把資金成本分配到業(yè)務(wù)部門，更有利于強(qiáng)化管理；把財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)從業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)移到資產(chǎn)負(fù)債管理部門，并清晰劃分商業(yè)政策與財(cái)務(wù)政策的界限。

　　經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移價(jià)格監(jiān)控：

　　資產(chǎn)負(fù)債管理部門依據(jù)市場(chǎng)狀況向業(yè)務(wù)部門買賣資金的內(nèi)部?jī)r(jià)格，就是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移價(jià)格，他決定業(yè)務(wù)部門資金來源的成本和銀行資金運(yùn)用的控制體系運(yùn)轉(zhuǎn)模式。

　　內(nèi)部利差和會(huì)計(jì)利差的核定；目標(biāo)利差的確定；負(fù)債成本；客戶價(jià)格

　　通過對(duì)資金經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移價(jià)格的監(jiān)控，及時(shí)為銀行領(lǐng)導(dǎo)決策和部門管理提供依據(jù)，調(diào)整策略。

　　銀行業(yè)務(wù)和金融市場(chǎng)工具的信用風(fēng)險(xiǎn)控制：

　　違約風(fēng)險(xiǎn)、敞口風(fēng)險(xiǎn)（資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目、或有負(fù)債預(yù)期敞口的時(shí)間）、追償風(fēng)險(xiǎn)（第三方擔(dān)保的法律風(fēng)險(xiǎn)和共同違約風(fēng)險(xiǎn)、抵押物風(fēng)險(xiǎn)）

　　控制信用風(fēng)險(xiǎn)的有效手段：

　　通過DIS2000搜集信息，建立客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，進(jìn)行客戶信用評(píng)級(jí)和社會(huì)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)比較；建立信用風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)模型，為業(yè)務(wù)部門提供依據(jù)；及時(shí)掌握信用風(fēng)險(xiǎn)的可控因素；建立定性分析和定量信用風(fēng)險(xiǎn)分析防范系統(tǒng)。

　　6流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)：

　　流動(dòng)性缺口的測(cè)算和監(jiān)控現(xiàn)金流量的匹配流動(dòng)性缺口的彌補(bǔ)（活期存款、或有負(fù)債、對(duì)現(xiàn)有資產(chǎn)提前還款的選擇權(quán)、所有者權(quán)益、利息流量）

　　流動(dòng)性成本和信用利差的比較利率期限、結(jié)構(gòu)、即期利率和遠(yuǎn)期利率套利、存款人和借款人利率套利利率缺口（利率敏感性）：進(jìn)行利率風(fēng)險(xiǎn)投資組合資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目的預(yù)測(cè)市值與風(fēng)險(xiǎn)管理：商業(yè)銀行的市場(chǎng)資產(chǎn)現(xiàn)值風(fēng)險(xiǎn)會(huì)計(jì)股權(quán)收益率和市場(chǎng)收益率比較資產(chǎn)質(zhì)量管理：

　　通過與銀行交易系統(tǒng)和信貸系統(tǒng)接口，有效建立資產(chǎn)質(zhì)量管理體系；建立資產(chǎn)質(zhì)量分析、預(yù)測(cè)體系，便于業(yè)務(wù)部門及時(shí)調(diào)整工作方式，采取措施；建立貸款五級(jí)分類和一逾兩呆分類法的比較體系；建立資產(chǎn)質(zhì)量相關(guān)分析指標(biāo)體系。

文章作者：網(wǎng)盾