教育背景：

美國杜克大學大學經(jīng)濟學博士(經(jīng)濟學專業(yè))，1990年

美國杜克大學理學碩士(數(shù)學專業(yè))，1987年

成都地質(zhì)大學理學學士(數(shù)學專業(yè))，1982年

研究興趣：

實證金融學、期權(quán)和期貨、公司財務、金融經(jīng)濟學等

講授課程：

實證金融學、金融經(jīng)濟學

近期論文：

1. Estimating and Testing Beta Pricing Models: Alternative Methods and Their Performance in Simulations (with Jay Shanken), Conditionally accepted at Journal of Financial Economics

2. Optimal Portfolio Choice with Parameter Uncertainty (with Raymond Kan), Forthcoming in Journal of Financial and Quantitative Analysis

3. Portfolio Optimization Under Asset Pricing Anomalies (with Pin-Huang Chou and Wen-Shen Li), Japan & The World Economy 18, 2006, 121--142.

4. A New Variance Bound on the Stochastic Discount Factor (with Raymond Kan), Journal of Business 79, 2006, 941--961.